متوسط محدوده واقعی ابزاری عملی برای ترسیم خطوط به منظور دستیابی به جهت گیری بهتر در نمودارهای فارکس در داخل است. ATR مبتنی بر میانگین های کلاسیک است. در این مقاله ، ما می خواهیم به این شاخص غیرمعمول نگاهی بیندازیم که در ترکیب با خطوط محوری ، ابزاری مفید را برای شما فراهم می کند تا نمای روشنی از بازارهای فارکس را بدست آورید.
هرکسی که برای اولین بار تجزیه و تحلیل نمودار را شروع کند ، ابتدا از تعداد زیاد و طیف گسترده ای از ابزارهای ارائه شده غافل می شود. سالها می تواند قبل از تبدیل شدن به یک تازه وارد به یک بازیکن با تجربه در بورس اوراق بهادار بپردازد. آنها تمرین می کنند ، اشتباهات مرتکب می شوند ، اشتباهات بهبود می یابند - و همه اینها هزینه دارد. کتابهای بی شماری که در این راه خوانده می شوند ، اطلاعات زیادی را ارائه می دهند. اما با این وجود ، آنها فقط تئوری هستند. تمام آنچه در بورس اوراق بهادار مهم است تجربه عملی است. این البته در مورد میانگین محدوده واقعی نیز موردی است که ابتدا برای شما توضیح خواهیم داد و سپس با خطوط محوری ترکیب می شویم. واضح است که ما نمی توانیم تجربه ای به شما ارائه دهیم ، اما شاید ما بتوانیم به کوتاه کردن راه طولانی برای تبدیل شدن به یک بازیکن با تجربه در بازار سهام کمک کنیم.
The Origins: بازار کالا
در نگاه اول ، میانگین نشانگر دامنه واقعی نه برای تولید سیگنال ها و نه برای تأیید جهت خاص بازار مناسب است. برای دیدن مقدار این ابزار خارق العاده ، نگاه دوم می گیرد. ATR به دلیل حرکات فوق العاده قیمت در بازارهای کالا در دهه هفتاد توسعه یافت. مانند خطوط محوری ، همچنین نشانگر وضعیت فعلی بازار است. در اصل ، این ابزاری برای برآورد نوسانات فعلی است و بنابراین می تواند برای کنترل ریسک نیز استفاده شود.
میانگین دامنه واقعی میانگین حرکت شاخص محدوده واقعی است که توسط J. Welles Wilder در سال 1978 تهیه شده است. در ابتدا قرار بود حرکات "حد" را در بازارهای کالا در نظر بگیرد. اما حرکات "محدود" چیست؟این روزهایی است که در آن تجارت به دلیل پرش زیاد قیمت انجام نمی شود. زمینه: کالاهای معامله شده در بورس کالا فقط ممکن است حداکثر حداکثر حرکت را به سمت بالا (محدود کردن) یا به سمت پایین (محدود به پایین) در روز انجام دهند. اگر این بیش از این باشد ، معاملات تا روز بعد به حالت تعلیق در می آید.
معاملات روز بعد از سر گرفته می شود. اگر یک حرکت محدود دوباره رخ دهد ، در آن روز هیچ حجمی وجود ندارد. بیایید یک مثال در مورد گندم بگوییم. در این نوع کالا ، طوفان می تواند باعث از بین رفتن بخش بزرگی از برداشت سالانه شود. در این حالت ، بازار یک شبه با حد صعودی ، احتمالاً حتی چند روز در یک زمان باز می شود. اگر این اتفاق بیفتد ، نه قیمت بالا و نه پایین ، بلکه فقط یک قیمت در روز وجود دارد. نوسانات ، یعنی شدت نوسانات قیمت ، بنابراین در چنین سناریویی بسیار زیاد است و معامله گران گاهی اوقات روزها در موقعیت های خود به دام می افتند.
درباره کارگزار WH SelfInvest:
وی گفت: "شما باید برای یک چیز به آنها اعتبار دهید ، پشتیبانی مشتری (همچنین برای" مشتری های بالقوه ") واقعاً بسیار قانع کننده است ، همانطور که اغلب در انجمن ها ذکر شده است." - ایتان
اصول اولیه
برای بازتاب این نوسانات افزایش یافته ، وایلدر به دنبال راهی برای ضبط این حرکات بود. فرمول نوسانات سنتی ، که اوج و کمترین میزان روزانه را محاسبه می کند ، نتایج نادرست را در این مورد نشان می دهد زیرا شکاف قیمت موجود بین روزها را در نظر نمی گیرد و تنها با یک قیمت ثابت ، به هر حال هیچ محاسبه ای امکان پذیر نبود. وایلدر راهی متفاوت پیش رفت و دامنه واقعی را برای محاسبه مقادیر واقع گرایانه در همه سناریوها پیدا کرد.
محاسبه ATR
بنابراین دقیقاً محدوده واقعی و نشانگر ATR چگونه محاسبه می شود؟یک مثال در اینجا آورده شده است: بیایید فرض کنیم که یک ابزار تجاری در روز قبل در 50. 00 امتیاز بسته شده است. امروز قیمت های زیر را ثبت می کنید: 53. 00 بالا ؛50. 50 پایین ؛قیمت بسته شدن 52. 50 امتیاز. اکنون سه محاسبه زیر انجام شده است.
- جریان بالا (53. 00) - کمترین جریان (50. 50) = 2. 5
- جریان بالا (53. 00) - تاریخ بسته شدن روز قبل (50. 00) = 3. 00
- کم فعلی (50. 50) - تاریخ بسته شدن روز قبل (50. 00) = 0. 50
دامنه واقعی بالاترین مقدار این سه محاسبه است ، در این مورد 3. 00. با اعداد منفی ، علامت به سادگی حذف می شود ، بیشترین تعداد همیشه نتیجه است. در شکل 1 می توانید سه فرمول محاسبه را با نمودار شمعدان بازتولید کنید. به طور متوسط از این مقادیر برای به دست آوردن شاخص ATR (میانگین دامنه واقعی) محاسبه می شود. این میانگین متحرک اکنون با سطح ATR برای محاسبه خطوط مقاومت و پشتیبانی بیشتر در محدوده داخل (علاوه بر مواردی که قبلاً توسط خطوط محوری مشخص شده است) استفاده می شود.
شکل 1: محاسبه دامنه متوسط واقعی.
دامنه واقعی متوسط - شاخص
قبل از اینکه به این سطوح ATR مراجعه کنیم ، ابتدا به کاربرد عادی نشانگر ATR نگاهی بیندازیم. شکل 2 در قسمت پایین نمودار نشانگر ATR معمولی را نشان می دهد. در این نمودار روز یورو می بینید که این شاخص معمولاً قبل از شروع یک حرکت بزرگتر ، سطح پایین را نشان می دهد ، معمولاً مقادیر بالا درست قبل از پایان یک حرکت بزرگ می رسد. البته ، این مسئله همچنین این سؤال را ایجاد می کند که در واقع بالا یا پایین است ، و بنابراین این شاخص فقط می تواند به عنوان کمک استفاده شود. من می توانم نکات خوبی را بیان کنم ، به خصوص Intraday. این امر به ویژه در هنگام قرار دادن توقف صادق است (اگر ATR نشان دهنده حرکت متوسط 5 کنه در ساعت باشد ، برای جلوگیری از توقف تصادفی ، توقف باید از این 5 کنه بزرگتر باشد). همچنین می تواند به تشخیص خطوط پشتیبانی و مقاومت احتمالی کمک کند.
درباره کارگزار WH SelfInvest.
"برای من و برخی از همسایگان من ، این بهترین ارائه ای بود که تاکنون در مورد سیستم های تجاری ، شاخص ها و غیره شنیده بودیم."- W. X.
ساخت سطح ATR
این خطوط داخلی با استفاده از شاخصی که توسط تاجر روسی مایک ایسکنکو تهیه شده است محاسبه می شود. وی این شاخص را سطح ATR خواند. مشابه خطوط محوری ، آنها در نمودارها به عنوان خطوط پشتیبانی و مقاومت ترسیم می شوند. اما همانطور که قبلاً نیز ذکر شد ، یک شاخص به تنهایی بسیار مؤثر نیست. به عنوان مثال ، اگر سطح ATR را با خطوط محوری ترکیب کنید ، برخی از خطوط حتی دو برابر معنی دار هستند.
شکل 2: محاسبه دامنه واقعی. EUR/USD در یک نمودار روزانه و نشانگر ATR مربوطه. سطح بالا نشانگر پایان یک حرکت ، سطح پایین A است. این سطح نشانگر جهت بازار نیست.
مثال: نمودار 15 دقیقه ای
در شکل 3 می بینید که در مقاومت بالایی 1 (خط نقطه چین) نشانگر محوری نزدیک مقاومت ATR (خط جامد) است. همین امر در زیر در سطح پشتیبانی محوری 1 که نزدیک به سطح ATR نیز است، صادق است. اگر این خطوط شکسته شوند، قیمت اغلب به خط بعدی می رسد. هنگام آزمایش این خطوط برای اولین بار، حرکات متقابل اغلب رخ می دهد، همانطور که در شکل 3 از هر دو خط مقاومت مشاهده می شود. خطوط محوری و سطوح ATR همیشه در یک سطح نیستند، آنها می توانند به طور قابل توجهی از هم جدا شوند. در معاملات عملی فارکس، باید در طول روز به این نوع نمودار نگاه کنید، ترجیحاً بدون ترسیم خطوط بیشتری. اگر قیمت در یک خط پشتیبانی زیر خط محوری است، به دنبال سیگنال خرید باشید. اگر قیمت حول محور است، بهتر است منتظر بمانید و قیمت را بیشتر مشاهده کنید. اگر مقدار در مقاومت است، به دنبال سیگنال های کوتاه باشید. منبع: مجله معامله گران.
ATR ها و محورها در داده های اقتصادی. با ارقام اقتصادی جدید، تنها سطوح شدید ATR به عنوان خطوط حمایت و مقاومت ممکن عمل می‌کنند. پس از شکستن، تکیه گاه سابق به مقاومت تبدیل می شود.
شکل 3. ATR-Levels و Pivot lines. ترکیب سطوح ATR با خطوط محوری اغلب نشان می دهد که خطوط منطبق هستند.
مثال: ارقام اقتصادی
نمونه دیگری از استفاده از سطوح ATR و خطوط محوری را می توان در شکل 4 مشاهده کرد. نمودار قیمت یورو را به دلار آمریکا در 9 مارس 2007 نشان می دهد. این روز یک روز معاملاتی عادی نبود، زیرا داده های بازار کار برایایالات متحده در ساعت 14:30 منتشر شد. چنین تاریخ هایی همیشه برای غافلگیری در بازارها مناسب هستند.
پس از اعلام این گونه ارقام، اغلب واکنش های بسیار شدیدی در یک جهت به وجود می آید و بازارها دچار نوسان شدید می شوند. حتی سیستم های پیچیده معاملاتی نیز در چنین شرایطی مشکل دارند. فعالان باتجربه بازار توصیه می کنند که اصلاً در چنین محیطی قرار نگیرید. بسیاری از فعالان بازار به اشتباه گرفتار شده‌اند، متوقف شده‌اند و انواع شاخص‌ها سیگنال‌های اشتباهی را نشان می‌دهند. بنابراین بهتر است فقط زمانی صبر کنید و اقدام کنید.
در سمت چپ، نوار عمودی نقطه‌ای در زمانی را نشان می‌دهد که این خطوط از آنجا اعمال می‌شوند. خطوط افقی ضخیم سطوح ATR روز هستند. پس از آغاز روز، یورو بالاتر از محوری صعود کرد و به اولین مقاومت ATR در 1. 3156 واحد رسید.
پس از این تست ، یکی از قیمت ها به محوری کاهش می یابد و دوباره به سطح ATR می رسد ، مقاومت در 1. 3156 در ساعت 2:31 بعد از ظهر. این زمانی است که داده های اشتغال در ایالات متحده منتشر می شود. در آن لحظه ، دلار آمریکا قوی تر می شود و در برابر یورو شروع به افزایش می کند. می بینید که یورو در یک نوار چقدر گسترده است. اولین پشتیبانی ATR و همچنین پشتیبانی محوری هر دو شکسته است. حرکت رو به پایین سپس به طور ناگهانی در پشتیبانی سطح ATR دوم متوقف می شود. این خط دو بار آزمایش می شود و یک حرکت متقابل 30 پیپ وجود دارد. فکر می کنید اکنون چه اتفاقی خواهد افتاد؟حمایت قبلی در سطح ATR مقاومت می شود. یورو در سطح داخلی ATR قرار دارد و تا پایان تجارت در آنجا نوسان می کند.
شکل 4: سطح ATR و محوری در داده های اقتصادی. با داده های جدید اقتصادی فقط سطح ATR شدید به عنوان پشتیبانی و مقاومت احتمالی عمل می کند. پس از شکسته شدن ، یک پشتیبانی به یک مقاومت تبدیل می شود.
نه تنها هنگام انتشار داده ها ، شاخص ها را تماشا کنید
این همبستگی ها به وضوح نشان می دهد که شاخص های ساده و خطوط روند کافی نیستند. شما همیشه باید ابتدا با کمک محوری و سطح ATR قبل از تجارت ، روند قیمت را رعایت کنید. هنگامی که حرکات بزرگ اتفاق می افتد ، به ویژه پس از انتشار داده های مهم اقتصادی ، می توان فرض کرد که بیشتر شاخص ها کار نمی کنند و سیگنال های کاذب می دهند. اغلب نوسانات قوی با ضد حرکات خشونت آمیز وجود دارد. از آنجا که چنین حرکاتی می تواند نسبتاً در بازارهای فارکس رخ دهد ، خطوط محوری و سطح ATR می توانند بسیار مفید باشند.
