شاخص قدرت نسبی یک شاخص تکانه است که میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در قیمت سهام یا دارایی دیگر اندازه گیری می کند. این سیستم به عنوان یک اسیلاتور (یک نمودار خطی که بین دو حالت افراطی حرکت می کند) نمایش داده می شود و می تواند خواندن از 0 تا 100 داشته باشد. ولز وایلدر جونیور و معرفی شده در منی خود 1978 کتاب, مفاهیم جدید در سیستم های تجاری فنی.
تفسیر سنتی و استفاده از این شاخص این است که مقادیر 70 یا بالاتر نشان می دهد که یک اوراق بهادار در حال تبدیل شدن به بیش از حد یا بیش از حد ارزش گذاری شده است و ممکن است برای تغییر روند یا بازپرداخت اصلاحی قیمت در نظر گرفته شود. خواندن 30 و یا زیر شرایط کف فروش و یا کم ارزش گذاری شده را نشان می دهد.
نکات کلیدی
- اسیلاتور حرکت محبوب توسعه یافته در سال 1978 است.
- این شاخص حرکت صعودی و نزولی قیمت را در برابر نمودار قیمت دارایی مقایسه می کند.
- سیگنال در نظر گرفته اشباع خرید زمانی که شاخص بالا 70% و کف فروش زمانی که شاخص زیر 30%.
فرمول این است
شاخص قدرت نسبی با یک محاسبه دو بخشی محاسبه می شود که با فرمول زیر شروع می شود:
میانگین سود یا زیان مورد استفاده در محاسبه میانگین درصد سود یا زیان در یک دوره نگاه به عقب است. این فرمول از مقادیر مثبت برای میانگین تلفات استفاده می کند.
استاندارد استفاده از 14 دوره برای محاسبه مقدار اولیه است. برای مثال تصور کنید که بازار هفت روز بالاتر از 14 روز گذشته با میانگین سود 1% بسته شده است. هفت روز باقی مانده همه بسته پایین تر با از دست دادن متوس ط-0.8%. محاسبه برای بخش اول از نرخ ارز می خواهم محاسبه گسترش زیر نگاه کنید:
هنگامی که وجود دارد 14 دوره از داده ها در دسترس, بخش دوم از فرمول می توان محاسبه. مرحله دوم محاسبه نتایج را صاف می کند.
شاخص قدرت نسبی
با استفاده از فرمول های بالا می توان محاسبه کرد که سپس می توان خط قیمت دارایی را در کنار نمودار قیمت دارایی ترسیم کرد.
با افزایش تعداد و اندازه بسته های مثبت افزایش می یابد و با افزایش تعداد و اندازه تلفات کاهش می یابد. بخش دوم محاسبه نتیجه را هموار می کند, بنابراین شاخص توده بدنی تنها نزدیک خواهد شد 100 یا 0 در یک بازار به شدت روند.
بازرگانی.
همانطور که شما می توانید در جدول بالا را ببینید, در حالی که سهام در روند صعودی است شاخص نرخ بهره می تواند در قلمرو "اشباع خرید" برای مدت طولانی باقی می ماند. این شاخص می تواند برای مدت طولانی در قلمرو "اشباع فروش" بماند در حالی که سهام در روند نزولی است. این می تواند برای تحلیلگران جدید گیج کننده باشد اما یادگیری استفاده از شاخص در چارچوب روند غالب این موارد را روشن می کند.
چه چیزی به شما بگویم?
روند اولیه سهام یا دارایی ابزاری مهم در اطمینان از درک صحیح خوانش شاخص است. به عنوان مثال تکنسین معروف بازار کنستانس براون این ایده را مطرح کرده است که خواندن کف فروش در روند صعودی احتمالا بسیار بالاتر از 30 درصد است و خواندن اشباع خرید در بازار در طول روند نزولی بسیار پایین تر از سطح 70 درصد است.
همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید, در طی یک روند نزولی, نرخ بهره در نزدیکی سطح 50% به جای 70% به اوج خود می رسد, که می تواند توسط سرمایه گذاران برای اطمینان بیشتر از شرایط نزولی استفاده شود. بسیاری از سرمایه گذاران خط روند افقی است که بین 30% یا 70% سطح هنگامی که یک روند قوی در محل برای شناسایی بهتر افراط اعمال می شود. اصلاح سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش زمانی که قیمت سهام یا دارایی در بلند مدت است, کانال افقی معمولا غیر ضروری است.
بازرگانی.
یک مفهوم مرتبط با استفاده از سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش متناسب با روند تمرکز بر سیگنال ها و تکنیک های معاملاتی مطابق با روند است. به عبارت دیگر استفاده از سیگنال های صعودی زمانی که قیمت در روند صعودی قرار دارد و سیگنال های نزولی زمانی که سهام در روند نزولی قرار دارد به جلوگیری از هشدارهای کاذب بسیاری که می تواند ایجاد کند کمک می کند.
نمونه ای از نحوه استفاده از اندیکاتور
واگرایی
واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که شاخص توده بدنی ایجاد خواندن کف فروش به دنبال پایین بالاتر است که منطبق بر پایین نسبت پایین تر در قیمت. این نشان دهنده افزایش حرکت صعودی است و می توان از شکست بالاتر از قلمرو اشباع فروش برای ایجاد موقعیت طولانی جدید استفاده کرد.
یک واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که یک خواندن اشباع خرید ایجاد می کند و به دنبال یک سطح پایین تر است که با قیمت های بالاتر در قیمت مطابقت دارد.
همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید یک واگرایی صعودی زمانی مشخص شد که نرخ پایین تر به عنوان قیمت پایین تر شکل گرفت. این یک سیگنال معتبر بود, اما واگرایی می تواند نادر زمانی که سهام در یک روند طولانی مدت پایدار است. استفاده از خوانش های انعطاف پذیر کف فروش یا اشباع خرید به شناسایی سیگنال های معتبرتر از موارد دیگر کمک می کند.
بازرگانی.
رد نوسان
یکی دیگر از تکنیک های معاملاتی رفتار این شرکت را در هنگام ظهور مجدد از قلمرو اشباع خرید یا اشباع فروش بررسی می کند. این سیگنال "رد نوسان" صعودی نامیده می شود و دارای چهار قسمت است:
- ری به قلمرو اشباع فروش می افتد.
- نرخ بهره به بالای 30 درصد میرسد.
- ری شیب دیگری را بدون عبور دوباره به قلمرو اشباع فروش تشکیل می دهد.
- سپس اوج اخیر خود را می شکند.
همانطور که شما می توانید در جدول زیر را ببینید, شاخص شاخص مدیریت کیفیت اشباع فروش شد, شکست تا از طریق 30% و با تشکیل رد کم است که باعث سیگنال زمانی که منعکس بالاتر. استفاده از این روش بسیار شبیه ترسیم خطوط روند در نمودار قیمت است.
بازرگانی.
مانند واگرایی, یک نسخه نزولی از سیگنال رد نوسان که به نظر می رسد مانند یک تصویر اینه از نسخه صعودی وجود دارد. رد نوسان نزولی نیز دارای چهار بخش است:
- افزایش می یابد به قلمرو اشباع خرید.
- نرخ بهره به پایین تر از 70 درصد می رسد.
- این شرکت بدون عبور از قلمرو اشباع خرید یکی دیگر از ارتفاعات را تشکیل می دهد.
- سپس کمترین سطح خود را می شکند.
نمودار زیر سیگنال رد نوسان نزولی را نشان می دهد. همانطور که با بسیاری از تکنیک های تجاری, این سیگنال خواهد بود قابل اطمینان ترین زمانی که به روند غالب در دراز مدت مطابقت. سیگنال های نزولی در روندهای منفی کمتر احتمال دارد که زنگ خطر کاذب ایجاد کنند.
بازرگانی.
تفاوت بین مک و مک
واگرایی همگرایی میانگین متحرک یکی دیگر از شاخص های حرکت روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می دهد. مکدی با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دورهای از میانگین متحرک نمایی 12 دورهای محاسبه میشود. نتیجه این محاسبه خط مک دی است. یک میانگین متحرک نمایی نه روزه از مک دی به نام "خط سیگنال" در بالای خط مک دی ترسیم می شود که می تواند به عنوان محرکی برای خرید و فروش سیگنال ها عمل کند. معامله گران ممکن است امنیت را هنگامی که مک دی از بالای خط سیگنال خود عبور می کند خریداری کنند و یا امنیت را هنگامی که مک دی از زیر خط سیگنال عبور می کند بفروشند.
هدف این شرکت این است که نشان دهد یک بازار در رابطه با سطوح اخیر قیمت بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد محسوب می شود. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره با مقادیر محدود از 0 تا 100 است.
مک دی رابطه بین دو ایماس را اندازهگیری میکند در حالیکه این شاخص تغییرات قیمت را در رابطه با قیمتها و کفهای اخیر اندازهگیری میکند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می شوند تا تصویر فنی کاملتری از یک بازار را در اختیار تحلیلگران قرار دهند.
این شاخصها هر دو حرکت را در یک بازار اندازهگیری میکنند اما چون عوامل مختلفی را اندازهگیری میکنند گاهی نشانههای متضادی را نشان میدهند. به عنوان مثال ممکن است این شاخص برای یک دوره زمانی پایدار نمره بالای 70 را نشان دهد که نشان می دهد بازار در رابطه با قیمت های اخیر بیش از حد به سمت خرید کشیده شده است در حالی که مک دی نشان می دهد که بازار همچنان در حرکت خرید در حال افزایش است. هر دو نشانگر ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت نشان دهنده تغییر روند پیش رو باشد (قیمت همچنان بالاتر است در حالی که شاخص پایین تر می شود یا بالعکس).
محدودیت های اتحادیه اروپا
این شاخص حرکت صعودی و نزولی قیمت را مقایسه می کند و نتایج را در یک نوسان ساز نمایش می دهد که می تواند در کنار نمودار قیمت قرار گیرد. مانند بسیاری از شاخص های فنی, سیگنال های خود را قابل اطمینان ترین زمانی که به روند بلند مدت مطابقت دارند. سیگنال های معکوس واقعی نادر هستند و می توانند از هشدارهای کاذب جدا شوند. مثبت کاذب, مثلا, خواهد بود متقاطع صعودی پس از کاهش ناگهانی در سهام. منفی کاذب وضعیتی است که متقاطع نزولی وجود دارد اما سهام به طور ناگهانی به سمت بالا شتاب می گیرد.
تا زمانی که حرکت قیمت دارایی قوی باقی می ماند (بالا یا پایین) شاخص می تواند در اشباع خرید یا اشباع فروش قلمرو برای مدت زمان طولانی باقی بماند از شاخص نمایش حرکت. از این رو, شاخص توده بدنی قابل اعتماد ترین در یک بازار نوسان است که قیمت متناوب بین دوره های صعودی و نزولی.
زندانی هند, وند ماتارام تیم حدود مطالعه
